Вы на НеОфициальном сайте факультета ЭиП

На нашем портале ежедневно выкладываются материалы способные помочь студентам. Курсовые, шпаргалки, ответы и еще куча всего что может понадобиться в учебе!
Главная Контакты Карта сайта
 
Где мы?

Реклама


ЭКОНОМЕТРИКА

Просмотров: 3889 Автор: admin

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

Выписка из государственного образовательного стандарта

 

Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Нелинейные зависимости, поддающиеся непосредственной линеаризации.

Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Модели нестационарных временных рядов.

Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Кольта, Уинтерса, Тейло-Вейджа, Бокса-Дженкинса.

Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений. Рекурсивные системы одновременных уравнений.

Информационные технологии эконометрических исследований.

 

Предмет дисциплины:

Предметом эконометрики является изучение экономических процессов (взаимосвязей) с помощью математических (эконометрических) моделей на базе эмпирических данных.

 

Цель дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов на базе усвоенной системы опорных знаний по эконометрике способностей строить эконометрические модели реальных экономических процессов и объектов с использованием метода наименьших квадратов и альтернативных ему процедур.

 

Задачи дисциплины:

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

 

знать терминологию и основные понятия эконометрики; классификацию и особенности построения математических моделей с использованием метода наименьших квадратов и альтернативных ему процедур;

 

уметь: строить эконометрические модели реальных экономических процессов, т.е. представлять экономические модели в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа; оценивать параметры построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным; проверять качество найденных параметров и самой модели в целом;

 

быть ознакомленным с историческими этапами становления науки «Эконометрика»; вкладом ученых и специалистов разных стран в развитие философии и методологии эконометрики; современным состоянием и перспективами развития дисциплины с учетом возрастания масштабов использования в моделировании экономических процессов компьютерной техники и совершенствования математического обеспечения. 

 

II.  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Случайные переменные и теория выборок

Дискретная случайная переменная. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Теоретическая дисперсия дискретной случайной переменной. Вероятность в непрерывном случае. Постоянная и случайная составляющие случайной переменной. Способы оценивания и оценки. Оценки как случайные величины. Несмещенность. Эффективность. Влияние увеличения размера выборки на точность оценок. Состоятельность.

Тема 2. Ковариация, дисперсия и корреляция

Выборочная ковариация. Альтернативное выражение для выборочной ковариации. Теоретическая ковариация. Выборочная дисперсия. Правила расчета дисперсии. Теоретическая дисперсия выборочного среднего. Коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции.

Тема 3. Парный регрессионный анализ

Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Детальное рассмотрение остатков. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной. Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценки: коэффициент . Альтернативное представление коэффициента.

Тема 4. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез.

Случайные составляющие коэффициентов регрессии. Предположения о случайном члене. Несмещенность коэффициентов регрессии. Точность коэффициентов регрессии. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии. Доверительные интервалы. Односторонние - тесты. - тест на качество оценивания. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе.

Тема 5. Нелинейный регрессионный анализ

Базисная функция преобразования переменных. Логарифмические преобразования. Влияние преобразований на случайный член. Процедура нелинейной регрессии. Выбор функции: тесты Бокса – Кокса.

Тема 6. Множественный регрессионный анализ

Модель с двумя независимыми переменными. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультиколлинеарность.

 

Так же читайте про Деловое общение


Информация

Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.

Популярные новости

Статистика сайта



Rambler's Top100



 
Copyright © НеОфициальный сайт факультета ЭиП